市场上的三种证券可能带来的回报：将资金一半投资于证券1、另一半投资于证券2的投资组合的期望收益和标准差是多少?

admin2019-05-09 32

问题市场上的三种证券可能带来的回报：

将资金一半投资于证券1、另一半投资于证券2的投资组合的期望收益和标准差是多少?

选项

答案证券1和证券2构成的投资组合的期望收益： [*] 投资组合的方差： σ_P²=ω₁σ₁²+ω₂σ₂²+2ω₁ω₂σ₁σ₂ρ_1,2 =0．5²×0．040 3²+0．5²×0．040 3²+2×0．5×0．5×0．040 3×0．040 3×0．384 6 =0．001 125 投资组合的标准差： [*]

解析

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