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市场上的三种证券可能带来的回报: 将资金一半投资于证券1、另一半投资于证券2的投资组合的期望收益和标准差是多少?
市场上的三种证券可能带来的回报: 将资金一半投资于证券1、另一半投资于证券2的投资组合的期望收益和标准差是多少?
admin
2019-05-09
62
问题
市场上的三种证券可能带来的回报:
将资金一半投资于证券1、另一半投资于证券2的投资组合的期望收益和标准差是多少?
选项
答案
证券1和证券2构成的投资组合的期望收益: [*] 投资组合的方差: σ
P
2
=ω
1
σ
1
2
+ω
2
σ
2
2
+2ω
1
ω
2
σ
1
σ
2
ρ
1,2
=0.5
2
×0.040 3
2
+0.5
2
×0.040 3
2
+2×0.5×0.5×0.040 3×0.040 3×0.384 6 =0.001 125 投资组合的标准差: [*]
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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