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  3. 甲公司为一家上市公司，该公司目前的股价为20元，目前市场上有该股票的交易和以该股票为标的资产的期权交易。有关资料如下： (1)过去4年该公司没有发放股利，股票交易收益率的资料如下表所示： (2)甲股票的到期时间为6个月的看涨期权和看跌期权执

甲公司为一家上市公司，该公司目前的股价为20元，目前市场上有该股票的交易和以该股票为标的资产的期权交易。有关资料如下： (1)过去4年该公司没有发放股利，股票交易收益率的资料如下表所示： (2)甲股票的到期时间为6个月的看涨期权和看跌期权执

admin2015-07-05  34
问题 甲公司为一家上市公司，该公司目前的股价为20元，目前市场上有该股票的交易和以该股票为标的资产的期权交易。有关资料如下：
    (1)过去4年该公司没有发放股利，股票交易收益率的资料如下表所示：
    (2)甲股票的到期时间为6个月的看涨期权和看跌期权执行价格均为25元。
    (3)无风险年利率为4％。
    要求：据上述资料，分析回答下列题。
计算连续复利收益率的标准差和年复利收益率的标准差。
选项
答案连续复刮收益率的期望值=(29．57％+46．19％+71．65％—27．05％)／4=30．09％ 方差=[(29．5 7％一30．09％)2+(46．1 9％一30．09％)2+(71．65％一30．09％)2+(一27．05％一30．09％)2]／3=17．51％ 连续复利收益率的标准差=(0．1751)1/2=41．84％ 年复利收益率的期望值=(34．40％+58．71％+104．74％一23．70％)／4=43．54％ 方差=[(34．40％一43．54％)2+(58．71％一43．54％)2+(104．74％—43．54％)2+(一23．70％一43．54％)2]／3=28．60％ 年复利收益率的标准差=(0．2860)1/2=53．48％
解析
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