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  3. 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和 8%。在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。 (　　)

构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和 8%。在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。 (　　)

admin2009-02-10  45
问题 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和 8%。在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。    (　　)
选项 A、正确
B、错误
答案A
解析 在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为 1，该组合的标准差为各自标准差的简单算术平均数，(12%+ 8%)/2=10%，如果二种证券的相关系数为-1，组合标准差=(12%×50%-8%×50%)=2%
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