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构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和 8%。在等比例投资的情况下,如果二种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。 ( )
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和 8%。在等比例投资的情况下,如果二种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。 ( )
admin
2009-02-10
59
问题
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和 8%。在等比例投资的情况下,如果二种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。 ( )
选项
A、正确
B、错误
答案
A
解析
在等比例投资的情况下,如果二种证券的相关系数为 1,该组合的标准差为各自标准差的简单算术平均数,(12%+ 8%)/2=10%,如果二种证券的相关系数为-1,组合标准差=
(12%×50%-8%×50%)=2%
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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