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  3. 某企业拟投资A、B两个投资项目，其有关资料如下： 要求： (1)计算投资于A和B的组合预期收益率； (2)计算A和B的组合方差(百分位保留四位小数)； (3)计算A和B的组合标准离差(百分位保留两位小数)； (4)

某企业拟投资A、B两个投资项目，其有关资料如下： 要求： (1)计算投资于A和B的组合预期收益率； (2)计算A和B的组合方差(百分位保留四位小数)； (3)计算A和B的组合标准离差(百分位保留两位小数)； (4)

admin2015-08-16  43
问题 某企业拟投资A、B两个投资项目，其有关资料如下：

    要求：
    (1)计算投资于A和B的组合预期收益率；
    (2)计算A和B的组合方差(百分位保留四位小数)；
    (3)计算A和B的组合标准离差(百分位保留两位小数)；
    (4)若资本资产定价模型成立，市场平均收益率为10％，无风险收益率为4％，计算A和B的组合B系数。
选项
答案(1)组合预期收益率＝加权平均的收益率＝10％×0．8＋15％×0．2＝11％ (2)组合方差＝(0．8×8％)2＋(0．2×20％)2＋2×0．8×8％×0．2×20％×0．3＝0．7232％ (3)组合标准差＝[*]＝8．50％ (4)11％＝4％＋β×(10％－4％) β＝1．17
解析
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