某基金A在持有期为12个月、置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为5％，则以下表述正确的是( )。[2015年12月真题]

admin2016-09-06 58

问题某基金A在持有期为12个月、置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为5％，则以下表述正确的是( )。[2015年12月真题]

选项 A、该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过5％
B、该基金在12个月中的最大损失为5％
C、该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过5％
D、该基金在12个月中的损失有5％的可能会超过95％

答案C

解析风险价值又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。

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