下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是( )。

admin2010-08-27 71

问题下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是( )。

选项 A、CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B、CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型
C、CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D、CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

答案C

解析是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险。
归纳CreditMetrics模型知识点：
(1)信用风险取决于债务人的信用状况，而债务人的信用状况用信用等级来表示；(2)信用工具(贷款、私募债券)的市场价值取决于信用等级；(3)从资产组合来看，而不是单一资产的角度，资产组合理论；(4)采用边际风险贡献率；(5)解析法与蒙特卡罗模拟法；(6)本质上是一个VAR模型；(7)是一个无条件组合风险模型。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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