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下列关于CreditMetrics模型的说法,不正确的是( )。
下列关于CreditMetrics模型的说法,不正确的是( )。
admin
2010-08-27
53
问题
下列关于CreditMetrics模型的说法,不正确的是( )。
选项
A、CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B、CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型
C、CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D、CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
答案
C
解析
是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险。
归纳CreditMetrics模型知识点:
(1)信用风险取决于债务人的信用状况,而债务人的信用状况用信用等级来表示;(2)信用工具(贷款、私募债券)的市场价值取决于信用等级;(3)从资产组合来看,而不是单一资产的角度,资产组合理论;(4)采用边际风险贡献率;(5)解析法与蒙特卡罗模拟法;(6)本质上是一个VAR模型;(7)是一个无条件组合风险模型。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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