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  3. 当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时，证券A和证券B的期望收益率分别为8％和12％，贝塔系数分别为0．6和1．4。那么，在这个证券市场上，贝塔系数为1．8的证券的期望收益率等于0．14。( )

当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时，证券A和证券B的期望收益率分别为8％和12％，贝塔系数分别为0．6和1．4。那么，在这个证券市场上，贝塔系数为1．8的证券的期望收益率等于0．14。( )

admin2013-09-08  30
问题 当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时，证券A和证券B的期望收益率分别为8％和12％，贝塔系数分别为0．6和1．4。那么，在这个证券市场上，贝塔系数为1．8的证券的期望收益率等于0．14。(    )
选项 A、正确
B、错误
答案A
解析 设市场组合收益率为R，无风险收益率为Rf，可得：8％=Rf+0．6×(R—Rf)12％=Rf+1．4×(R—Rf)解得：R=10％Rf=5％可见，当β取1．8时，证券的期望收益率=5％+1．8×(10％一5％)=14％。
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