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当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时,证券A和证券B的期望收益率分别为8%和12%,贝塔系数分别为0.6和1.4。那么,在这个证券市场上,贝塔系数为1.8的证券的期望收益率等于0.14。( )
当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时,证券A和证券B的期望收益率分别为8%和12%,贝塔系数分别为0.6和1.4。那么,在这个证券市场上,贝塔系数为1.8的证券的期望收益率等于0.14。( )
admin
2013-09-08
57
问题
当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时,证券A和证券B的期望收益率分别为8%和12%,贝塔系数分别为0.6和1.4。那么,在这个证券市场上,贝塔系数为1.8的证券的期望收益率等于0.14。( )
选项
A、正确
B、错误
答案
A
解析
设市场组合收益率为R,无风险收益率为Rf,可得:8%=R
f
+0.6×(R—Rf)12%=R
f
+1.4×(R—Rf)解得:R=10%R
f
=5%可见,当β取1.8时,证券的期望收益率=5%+1.8×(10%一5%)=14%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/y2tg777K
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