两种欧式期权的执行价格均为30元,6个月到期,股票的现行市价为35元,看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%,则看涨期权的价格为( )元。

admin2015-07-05  47

问题 两种欧式期权的执行价格均为30元,6个月到期,股票的现行市价为35元,看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%,则看涨期权的价格为(    )元。

选项 A、5
B、9.2
C、0
D、24

答案B

解析 看涨期权的价格=看跌期权的价格+标的资产价格一执行价格的现值=3+35—30/(1+4%)=9.2(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/y6Ec777K
0

相关试题推荐
最新回复(0)