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如果X与Y都是充分分散化的资产组合,其期望收益率与贝塔值如表7-5所示,无风险利率为8%,则资产组合X与资产组合Y( )。 表7-5 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值
如果X与Y都是充分分散化的资产组合,其期望收益率与贝塔值如表7-5所示,无风险利率为8%,则资产组合X与资产组合Y( )。 表7-5 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值
admin
2009-11-26
43
问题
如果X与Y都是充分分散化的资产组合,其期望收益率与贝塔值如表7-5所示,无风险利率为8%,则资产组合X与资产组合Y( )。
表7-5 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值
选项
A、都处于均衡状态
B、存在套利机会
C、都被低估
D、都是公平定价的
答案
B
解析
资产组合X的β=1.0,则组合X是市场组合,其期望收益率E(R
M
)=16%,而无风险利润率r
f
=8%和市场组合收益率R
M
计算出的相同贝塔值的均衡收益率与资产组合Y的期望收益率不同,因而存在套利机会。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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