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  3. 某交易者以2．87港元／股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易者又以1．56港元／股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股。 (合约单位为1000股，不考虑交易费用)[2010年5月真题] 如果股票的市场价格为71

某交易者以2．87港元／股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易者又以1．56港元／股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股。 (合约单位为1000股，不考虑交易费用)[2010年5月真题] 如果股票的市场价格为71

admin2014-04-11  46
问题 某交易者以2．87港元／股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易者又以1．56港元／股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股。 (合约单位为1000股，不考虑交易费用)[2010年5月真题]
如果股票的市场价格为71．50港=元／股时，该交易者从此策略中获得的净损益为 (    )。
选项 A、4940港元
B、5850港元
C、3630港元
D、2070港元
答案D
解析 对于具有相同执行价格的看涨期权和看跌期权，当市场价格确定的时候，看涨期权和看跌期权只有其中一个需要执行，另一个则不执行，不执行的那张期权，直接损失期权费。对于看跌期权，不执行期权，损失期权费2．87港元/股；对于看涨期权，若执行期权，则盈利71．5—65—1．56=4．94(港元/股)。所以总体盈利(4．94—2．87)×1000=2070(港元)。
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