已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算( )。

admin2018-08-23 30

问题已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算( )。

选项 A、特雷诺比率
B、詹森比率
C、信息比率
D、夏普比率

答案D

解析夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。用公式可表示

。式中：S_p表示夏普比率；

表示基金的平均收益率；

表示平均无风险收益率；б_p表示基金收益率的标准差。

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