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根据下面材料,回答下列题目: 某共同基金的贝塔值为0.8,期望收益率为14%,假定无风险利率rf=5%。 由市场指数资产组合和货币市场账户组成的消极资产组合,要使其具有和该共同基金相同的贝塔值,则市场指数资产组合的比重为( )。
根据下面材料,回答下列题目: 某共同基金的贝塔值为0.8,期望收益率为14%,假定无风险利率rf=5%。 由市场指数资产组合和货币市场账户组成的消极资产组合,要使其具有和该共同基金相同的贝塔值,则市场指数资产组合的比重为( )。
admin
2009-11-26
76
问题
根据下面材料,回答下列题目:
某共同基金的贝塔值为0.8,期望收益率为14%,假定无风险利率r
f
=5%。
由市场指数资产组合和货币市场账户组成的消极资产组合,要使其具有和该共同基金相同的贝塔值,则市场指数资产组合的比重为( )。
选项
A、0.2
B、0.4
C、0.6
D、0.8
答案
D
解析
由市场指数资产组合和货币市场账户构成消极投资组合,令市场指数资产组合的比重为w,则:w×1+(1-w)×0=0.8,可得:w=0.8。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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