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  3. 根据下面材料，回答下列题目： 某共同基金的贝塔值为0.8，期望收益率为14%，假定无风险利率rf=5%。 由市场指数资产组合和货币市场账户组成的消极资产组合，要使其具有和该共同基金相同的贝塔值，则市场指数资产组合的比重为(　　)。

根据下面材料，回答下列题目： 某共同基金的贝塔值为0.8，期望收益率为14%，假定无风险利率rf=5%。 由市场指数资产组合和货币市场账户组成的消极资产组合，要使其具有和该共同基金相同的贝塔值，则市场指数资产组合的比重为(　　)。

admin2009-11-26  42
问题 根据下面材料，回答下列题目：
某共同基金的贝塔值为0.8，期望收益率为14%，假定无风险利率rf=5%。
由市场指数资产组合和货币市场账户组成的消极资产组合，要使其具有和该共同基金相同的贝塔值，则市场指数资产组合的比重为(　　)。
选项 A、0.2
B、0.4
C、0.6
D、0.8
答案D
解析 由市场指数资产组合和货币市场账户构成消极投资组合，令市场指数资产组合的比重为w，则：w×1+(1-w)×0=0.8，可得：w=0.8。
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