首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设4月1日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为1%,则( )。
假设4月1日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为1%,则( )。
admin
2017-11-16
33
问题
假设4月1日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为1%,则( )。
选项
A、若不考虑交易成本,6月30日的期货理论价格为1515点
B、若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会
C、若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会
D、若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
答案
A,B,D
解析
根据期货理论价值公式:F(t,T)=S(t)+S(t)×(r—d)×(T—t)/365;
①如果不考虑交易成本,将数据代入得:期货理论价格=1500+1 500×(5%一1%)×90/365=1515(点);
②如果考虑交易成本,相应的无套利区间为:{S(t)[1+(r—d)×(T—t)/365]一TC,S(t)[1+(r—d)×(T—t)/365]+TC},TC为交易成本,将数据代入得:(1500,1530),因此在1500点以下会有反向套利机会,而在1530点以上才存在正向套利机会。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/yRBg777K
本试题收录于:
期货基础知识题库期货从业资格分类
0
期货基础知识
期货从业资格
相关试题推荐
下列各项属于《期货交易所管理办法》管辖范围的是()。
某期货公司的期末财务报表和风险监管报表中显示,其净资本为6000万元,中国证监会派出机构在对该公司报表进行非现场检查时,发现存在以下问题:第一,公司未充分计提资产减值准备,按照规定应补提300万元;第二,公司未准备计提预计负债,按照规定应补提150万元
期货从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可能发生冲突时,必须及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况,并尽量避免冲突;当无法避免时,应当确保投资者的利益得到公平的对待。()
某期货公司近期客户穿仓较多,首席风险官在核查有关风险管理时,总经理可以以该问题属于业务管理问题且涉及客户信息,不宜核查为由限制首席风险官的履职行为。()
在组织机构的设置上,会员制期货交易所与公司制期货交易所的异同点有()。
根据《刑法修正案》,期货公司的从业人员存在下列()情形可能会构成诱骗投资者买卖证券、期货合约罪。
甲是国务院期货监管管理机构的工作人员,在审查某期货公司的经营状况时,获悉了该公司的商业秘密,并将该商业秘密泄露给具有竞争关系的另一期货公司从而获取巨额报酬,对此行为,相关部门可以给予甲()处分。
期货交易所应当按照国家有关规定及时缴纳期货市场()。
期货公司的股东、实际控制人或其他关联人有下列()情形的,中国证监会及其派出机构可以责令其限期整改。[2015年5月真题]
在汇率风险中,会计风险又称为()。
随机试题
LanguageTherearebetween3,000and6,000publiclanguagesintheworld,andwemustadd【C1】______(approximate)6billion
在软件开发过程中,简单地说,算法就是解决问题的方法和步骤,可用______描述。
设y=ln(1+x2),求dy。
A.润滑作用 B.缓冲作用 C.杀菌和抗菌 D.消化作用 E.吞噬作用碳酸氢盐的作用是
优先股股东的权利主要包括()。
()是项目实施与运营过程中各个时点状态之比。
下列关于农户贷款的申请条件,正确的有()。
人们在长期的茶叶生产和消费过程中,形成了包括茶俗、茶礼、茶艺、茶道和茶理等在内的独具特色的茶文化。茶文化的发展不断丰富着中华文化,成为中华文化的一朵奇葩。这说明()①文化引导和制约着社会实践的发展②实践是文化创新的源泉和动
经过重庆谈判,国民党被迫接受的基本方针是()
“一国两制”的核心和最重要的前提条件和基础是()
最新回复
(
0
)