信用违约互换(CDS)[上海外国语大学2015研；对外经济贸易大学2019研]

admin2021-11-29 51

问题信用违约互换(CDS)[上海外国语大学2015研；对外经济贸易大学2019研]

选项

答案信用违约互换又称为信贷违约掉期，也称为贷款违约保险，是目前全球交易最为广泛的场外信用衍生品。在信用违约互换交易中，希望规避信用风险的一方称为信用保护购买方，向风险规避方提供信用保护的一方称为信用保护出售方，愿意承担信用风险。违约互换购买者将定期向违约互换出售者支付一定费用(称为信用违约互换点差)，而一旦出现信用类事件(主要指债券主体无法偿付)，违约互换购买者有权利将债券以面值递送给违约互换出售者，从而有效规避信用风险。信用违约互换的出现解决了信用风险的流动性问题，使得信用风险可以像市场风险一样进行交易，从而转移担保方风险，同时也降低了企业发行债券的难度和成本。

解析

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