风险价值分析的局限性可以归纳为( )。 Ⅰ．单边市场走势极端情况 Ⅱ．无法衡量市场流动性因素 Ⅲ．市场非流动性因素 Ⅳ．无法预测尾部极端损失

admin2017-09-20 93

问题风险价值分析的局限性可以归纳为( )。
Ⅰ．单边市场走势极端情况 Ⅱ．无法衡量市场流动性因素 Ⅲ．市场非流动性因素 Ⅳ．无法预测尾部极端损失

选项 A、Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
B、Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C、Ⅲ．Ⅳ
D、Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ

答案D

解析 VAR值考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应，对未来损失风险进行事前预测，具有传统计量方法不具备的特性和优势。但是，VAR值的局限性有无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

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