例三:假设资本资产定价模型成立,相关证券的风险与收益信息如表2-5所示。 (注:表中的数字是相互关联的) 根据案例三,回答下列题目: 表中⑤和⑥的值为(  )。

admin2009-11-26  15

问题 例三:假设资本资产定价模型成立,相关证券的风险与收益信息如表2-5所示。
(注:表中的数字是相互关联的)

根据案例三,回答下列题目:
表中⑤和⑥的值为(  )。

选项 A、0和0
B、0和1
C、1和0
D、1和1

答案D

解析 对于市场组合来说,其市场风险β值为1;从而可知其与本身的相关系数为1。
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