假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为( )。

admin2022-10-13 74

问题假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为( )。

选项 A、2．5％
B、5％
C、10％
D、15％

答案B

解析假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即回收率θ＝0，则上述评级为B的零息债券在1年内的违约概率：P＝1－(1+10％)÷(1+15．8％)≈5％。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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风险管理

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下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是()。

商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险，评估内容主要包括()。

通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是()。(1)国债；(2)同业借款；(3)长期股权投资；(4)可出售的贷款组合。

商业银行开展操作风险自我评估需借助操作风险定义及损失事件分类、操作风险损失事件历史数据、各类业务检查报告等相关资料。()

商业银行的操作风险报告应至少包括风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标和资本金水平五个主要部分。()

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英式审计的主要目的是()。

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[*]

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