下列关于布莱克一斯科尔斯模型的表述中，正确的有( )。

admin2015-05-11 56

问题下列关于布莱克一斯科尔斯模型的表述中，正确的有( )。

选项 A、对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接用布莱克一斯科尔斯模型进行估值
B、对于派发股利的美式看跌期权，用布莱克一斯科尔斯模型进行估值没有意义
C、对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估值
D、布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权

答案A,C,D

解析对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估值，所以选项A的说法正确；对于派发股利的美式看跌期权，按道理不能用布莱克一斯科尔斯模型进行估值，不过，通常情况下使用布莱克一斯科尔斯模型对美式看跌期权估值，误差并不大，仍然具有参考价值，所以选项B的说法不正确；对于派发股利的美式期权，适用的估值方法有两个：一是利用二叉树方法对其进行估价；二是使用更复杂的、考虑提前执行的期权定价模型，所以选项C的说法正确；布莱克～斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权，所以选项D的说法正确。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ybEc777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于布莱克一斯科尔斯模型的表述中，正确的有( )。

财务成本管理

注册会计师

A公司是一家电力企业，决定开展风能发电。下列选项中，属于限制该企业发展且有待改正的消极方面是()。

公司总体战略不包括()。

某集团管理层做出了风险应对措施决策。下列各项中，属于风险转换的是（）。

下列各项关于企业组织架构内部控制的表述中，错误的是()。(2016年)

下列说法正确的是()。

在以下关于战略控制与预算控制的表述中，正确的是()。(2013年)

针对某一特定购买群体、产品细分市场或区域市场，采用成本领先或差异化以获取竞争优势的战略称为()。

下列关于波士顿矩阵表述不正确的是()。

格形钢板桩结构的格形墙体前板桩的设计入土深度，对于中密砂土地基不应小于()m，且不宜大于()m。

焊缝金属中氢的危害也有()。

下列哪种物质同时抑制电子传递和ATP生成

外资独资银行、合资银行、外国银行分行开办需要批准的个人理财业务,应按照有关外资银行业务审批程序的规定,报()审批。

企业收入的发生往往会引起()。

临时导游证必须由旅行社根据需要向旅游行政部门申请领取。()

“严慈相济”体现的德育原则是()

1KB的准确数值是()。

______theflood,theshipwouldhavereacheditsdestinationontime.