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  3. 下列关于布莱克一斯科尔斯模型的表述中，正确的有( )。

下列关于布莱克一斯科尔斯模型的表述中，正确的有( )。

admin2015-05-11  49
问题 下列关于布莱克一斯科尔斯模型的表述中，正确的有(  )。
选项 A、对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接用布莱克一斯科尔斯模型进行估值
B、对于派发股利的美式看跌期权，用布莱克一斯科尔斯模型进行估值没有意义
C、对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估值
D、布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
答案A,C,D
解析 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估值，所以选项A的说法正确；对于派发股利的美式看跌期权，按道理不能用布莱克一斯科尔斯模型进行估值，不过，通常情况下使用布莱克一斯科尔斯模型对美式看跌期权估值，误差并不大，仍然具有参考价值，所以选项B的说法不正确；对于派发股利的美式期权，适用的估值方法有两个：一是利用二叉树方法对其进行估价；二是使用更复杂的、考虑提前执行的期权定价模型，所以选项C的说法正确；布莱克～斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权，所以选项D的说法正确。
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