假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6％和12％，β系数分别为0．6和1．2，无风险借贷利率为3％，那么根据资本资产定价模型，( )。

admin2013-01-04 57

问题假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6％和12％，β系数分别为0．6和1．2，无风险借贷利率为3％，那么根据资本资产定价模型，( )。

选项 A、这个证券市场处于均衡状态
B、这个证券市场不处于均衡状态
C、证券A的单位系统风险补偿为0．05
D、证券B的单位系统风险补偿为0．075

答案B,C,D

解析根据证券市场线，证券A的单位系统风险补偿为(6％-3％)／0．6=0．05，证券B的单位系统风险补偿为(12％-3％)／1．2=0．075。当市场均衡时，单位系统风险补偿应该相同，此题中，证券A与B的单位系统风险补偿不同，故这个证券市场不处于均衡状态。

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证券投资分析

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