( )似设资产组合未来收益变化与过去足一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。

admin2013-04-22 23

问题 ( )似设资产组合未来收益变化与过去足一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。

选项 A、历史模拟法
B、方差-协方差法
C、蒙特卡罗模拟法
D、情景分析法

答案A

解析历史模拟法是运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列，从而得到重新构造资产组合收益率的时间序列。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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