2. 财经
  3. 套利定价模型表明,在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关。( )

套利定价模型表明,在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关。( )

admin2011-05-09  56
问题 套利定价模型表明,在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关。(    )
选项 A、正确
B、错误
答案B
解析 套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定；承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率；期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ymPg777K
0

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)