首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设r=5%,d=1.5%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日、5月1日、6月1日和6月30日的现货价格分别为1400点、1420点、1465点及1440点,则4月1日、5月1日、6月1日和6月30日的期货理论价格分别为( )点、(
假设r=5%,d=1.5%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日、5月1日、6月1日和6月30日的现货价格分别为1400点、1420点、1465点及1440点,则4月1日、5月1日、6月1日和6月30日的期货理论价格分别为( )点、(
admin
2021-02-28
26
问题
假设r=5%,d=1.5%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日、5月1日、6月1日和6月30日的现货价格分别为1400点、1420点、1465点及1440点,则4月1日、5月1日、6月1日和6月30日的期货理论价格分别为( )点、( )点和( )点。
选项
A、1412.25;1428.28;1469.27;1440
B、1412.25;1425.28;1460.27;1440
C、1422.25;1428.28;1460.27;1440.25
D、1422.25;1425.28;1469.27;1440.25
答案
A
解析
根据无套利区间公式,有:
4月1日至6月30日,持有期为3个月,即3/12年,则F(4月1日,6月30日)=1400×[1+(5%-1.5%)×3/12]=1412.25(点);
5月1日至6月30日,持有期为2个月,即2/12年,则F(5月1日,6月30日)=1420×[1+(5%-1.5%)×2/12]=1428.28(点);
6月1日至6月30日,持有期为1个月,即1/12年,则F(6月1日,6月30日)=1465×[1+(5%-1.5%)×1/12]=1469.27(点);
6月30日至6月30日,持有期为0个月。即0/12年,则F(6月1日,6月30日)=1440×[1+(5%-1.5%)×0/12]=1440(点)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/yo6g777K
本试题收录于:
期货基础知识题库期货从业资格分类
0
期货基础知识
期货从业资格
相关试题推荐
下列选项中属于《期货从业人员管理办法》规定的期货从业人员的是()。
根据《期货从业人员管理办法》的规定,下列不属于期货从业人员的是()。
下列情形中。不符合经营机构可以将其认定为风险承受能力最低类别的投资者的是()。
期货交易所上市交易品种,应当经()批准。
根据合约标的物的不同,期货合约分为()。
合约到期时,按照期货交易所的规则和程序,交易双方通过该合约所载标的物所有权的转移,或者按照规定结算价格进行现金差价结算,了结到期未平仓合约的过程是指()。
下列期货公司开展资产管理业务的做法中,错误的有()。
因违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚,执行期满未逾()年的,不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。
涨跌停板是指合约在()个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度,超出该涨跌幅度的报价将被视为无效,不能成交。
期货经纪合同对下达交易指令的方式未作约定或者约定不明确的,期货公司进行期货交易造成损失,除下列()情况外,期货公司应当赔偿客户的损失。
随机试题
微机中1KB字节表示的二进制位数是1024。()
免疫增强剂包括
碘剂主要用于治疗
我国现在引起慢性肾功能不全的病因最常见的是
轻金属中钛合金比纯钛性能上得到很大提高的有()。
私募证券是指向不特定的社会公众投资者发行的证券,其审查条件相对宽松,投资者也少,不采取公示制度。()
一旦业主大会成立或者全体业主选聘了物业服务企业,业主与物业服务企业签订的合同发生效力,就意味着()。
制订科学的、切实可行的计划是控制的()。
相对于单一内核结构,采用微内核结构设计实现操作系统具有诸多好处,但是,()并不是微内核的优势。
牛胚具有三个胚层的时期是______。
最新回复
(
0
)