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  3. 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。 根据以上材料回答问题。 接上题，李先生的资

李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。 根据以上材料回答问题。 接上题，李先生的资

admin2017-11-07  61
问题 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。

根据以上材料回答问题。
接上题，李先生的资产组合的标准差是(    )。
选项 A、11．54％
B、12．89％
C、14．13％
D、16．36％
答案C
解析 资产组合的标准差为：σP=[ωS2σS2+ωB2σB2+2ωSωBCov(rS，rB)]1／2=(0．252×30％2+0．752×15％2+2×0．25×0．75×0．0045)1／2=14．13％。
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