构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％，其收益率分别为15％和10％，则下列表述中正确的有( )。

admin2015-08-16 38

问题构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％，其收益率分别为15％和10％，则下列表述中正确的有( )。

选项 A、两种资产组合的最高收益率为15％
B、两种资产组合的最低收益率为10％
C、两种资产组合的最高标准差为12％
D、两种资产组合的最低标准差为8％

答案A,B,C

解析组合收益率是加权平均收益率。当投资A的比重为100％时，可以取得最高组合收益率15％；当投资B的比重为100％时，可以取得最低组合收益率10％。所以选项A、B正确。由于组合标准差还会受相关系数影响，相关系数为1时，组合标准差是加权平均标准差，当资金100％投资A，此时风险最大。选项C正确。当相关系数小于1时，组合标准差小于加权平均标准差，当相关系数为－1时，可以充分抵消风险，甚至可以为0，所以选项D不正确。

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