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构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%,其收益率分别为15%和10%,则下列表述中正确的有( )。
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%,其收益率分别为15%和10%,则下列表述中正确的有( )。
admin
2015-08-16
48
问题
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%,其收益率分别为15%和10%,则下列表述中正确的有( )。
选项
A、两种资产组合的最高收益率为15%
B、两种资产组合的最低收益率为10%
C、两种资产组合的最高标准差为12%
D、两种资产组合的最低标准差为8%
答案
A,B,C
解析
组合收益率是加权平均收益率。当投资A的比重为100%时,可以取得最高组合收益率15%;当投资B的比重为100%时,可以取得最低组合收益率10%。所以选项A、B正确。由于组合标准差还会受相关系数影响,相关系数为1时,组合标准差是加权平均标准差,当资金100%投资A,此时风险最大。选项C正确。当相关系数小于1时,组合标准差小于加权平均标准差,当相关系数为-1时,可以充分抵消风险,甚至可以为0,所以选项D不正确。
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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