周建持有的某零息债券在到期日的价值为1000元,偿还期为25年,如果该债券-的年收益率为15%,则其久期为( )年。(计算过程保留小数点后两位)[2007年5月真题]

admin2016-06-14  49

问题 周建持有的某零息债券在到期日的价值为1000元,偿还期为25年,如果该债券-的年收益率为15%,则其久期为(    )年。(计算过程保留小数点后两位)[2007年5月真题]

选项 A、19.3
B、16.7
C、23.9
D、25.0

答案D

解析 久期表示了债券或债券组合的平均还款期限。零息债券未来只有一笔现金流,所以这笔现金流的权重为1,而且现金流发生的时间为到期时间,所以,零息债券的久期等于它的到期时间。
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