多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有( )。 I．证券组合的久期与负债的久期相等 Ⅱ．组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广 Ⅲ．债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等 Ⅳ．债券组合的现金流现值必须

admin2018-09-20 39

问题多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有( )。
I．证券组合的久期与负债的久期相等
Ⅱ．组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广
Ⅲ．债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等
Ⅳ．债券组合的现金流现值必须与负债的现值不相等

选项 A、I、Ⅱ、Ⅳ
B、I、Ⅱ、Ⅲ
C、I、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅳ

答案B

解析对于多重负债下的组合免疫策略，其组合应满足以下条件：
   ①证券组合的久期与负债的久期相等；
   ②组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广；
   ③债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等。
   在上述三个条件满足的情况下，用数学规划的方法求得规避风险最小化的债券组合。

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