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多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有( )。 I.证券组合的久期与负债的久期相等 Ⅱ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广 Ⅲ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等 Ⅳ.债券组合的现金流现值必须
多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有( )。 I.证券组合的久期与负债的久期相等 Ⅱ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广 Ⅲ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等 Ⅳ.债券组合的现金流现值必须
admin
2018-09-20
60
问题
多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有( )。
I.证券组合的久期与负债的久期相等
Ⅱ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广
Ⅲ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等
Ⅳ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值不相等
选项
A、I、Ⅱ、Ⅳ
B、I、Ⅱ、Ⅲ
C、I、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅳ
答案
B
解析
对于多重负债下的组合免疫策略,其组合应满足以下条件:
①证券组合的久期与负债的久期相等;
②组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广;
③债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等。
在上述三个条件满足的情况下,用数学规划的方法求得规避风险最小化的债券组合。
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证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类
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证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
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