( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

admin2016-09-06 36

问题 ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

选项 A、历史模拟法
B、方差一协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法

答案B

解析参数法又称为方差一协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/zLyg777K

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

资产托管机构无权随时查询集合资产管理计划的经营运作情况。(　　)

在证券经纪商的委托受理中，同一性审查是指委托人的证件与证券账户之间一致性的审查。(　　)

证券交易机制的目标是多重的，主要目标有()。

全国银行间市场债券交易采用询价交易方式．包括()交易步骤。

关于上海证券交易所质押式回购交易规则，下列表述中正确的是()。

《资金申购上网定价公开发行股票实施办法》和《沪市股票上网发行资金申购实施办法》从规定的内容看，主要是恢复了(　　)制度。

根据深圳证券交易所《资金申购上网定价公开发行股票实施办法》的规定，每一证券账户申购数量不得超过本次上网定价发行数量，且不超过(　　)股。

自营业务的市场风险是指(　　)。

铝合金分为变形铝合金和铸造铝合金两大类。()

气虚血瘀证可以出现

居里夫人是在哪一年发现镭的

患者，男性，60岁，高血压病15年，因心肌梗死反复出现心律不齐，服用阿替洛尔治疗，1周来反复发作心前区疼痛伴晕厥。该患者出现上述心律失常的主要病因可能是

抹布与清洁工具要专用，在指定地点按要求挂放，不需要消毒。()

下列说法正确的是()。

第三次技术革命开始于20世纪40年代的美国，其主要标志是（）。

( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

资产托管机构无权随时查询集合资产管理计划的经营运作情况。( )

在证券经纪商的委托受理中，同一性审查是指委托人的证件与证券账户之间一致性的审查。( )

证券交易机制的目标是多重的，主要目标有()。

全国银行间市场债券交易采用询价交易方式．包括()交易步骤。

关于上海证券交易所质押式回购交易规则，下列表述中正确的是()。

《资金申购上网定价公开发行股票实施办法》和《沪市股票上网发行资金申购实施办法》从规定的内容看，主要是恢复了( )制度。

根据深圳证券交易所《资金申购上网定价公开发行股票实施办法》的规定，每一证券账户申购数量不得超过本次上网定价发行数量，且不超过( )股。

自营业务的市场风险是指( )。

铝合金分为变形铝合金和铸造铝合金两大类。()

气虚血瘀证可以出现

居里夫人是在哪一年发现镭的

患者，男性，60岁，高血压病15年，因心肌梗死反复出现心律不齐，服用阿替洛尔治疗，1周来反复发作心前区疼痛伴晕厥。该患者出现上述心律失常的主要病因可能是

抹布与清洁工具要专用，在指定地点按要求挂放，不需要消毒。()

下列说法正确的是()。

第三次技术革命开始于20世纪40年代的美国，其主要标志是（）。

资产托管机构无权随时查询集合资产管理计划的经营运作情况。(　　)

在证券经纪商的委托受理中，同一性审查是指委托人的证件与证券账户之间一致性的审查。(　　)

《资金申购上网定价公开发行股票实施办法》和《沪市股票上网发行资金申购实施办法》从规定的内容看，主要是恢复了(　　)制度。

根据深圳证券交易所《资金申购上网定价公开发行股票实施办法》的规定，每一证券账户申购数量不得超过本次上网定价发行数量，且不超过(　　)股。

自营业务的市场风险是指(　　)。