( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

admin2016-09-06 72

问题 ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

选项 A、历史模拟法
B、方差一协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法

答案B

解析参数法又称为方差一协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/zLyg777K

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

上海证券交易所网络投票系统基于交易系统和互联网，投资者通过交易系统和互联网进行投票。(　　)

证券公司及代理推广机构为了使客户详尽了解集合资产管理计划的特性、风险等情况，可以通过广播、电视、报刊及其他公共媒体推广集合资产管理计划。(　　)

客户本人持有效证件和新的同名银行借记卡到银行营业网点，申请变更银行结算账户。但如客户当日有银证转账交易的，则不能办理银行账户变更手续。(　　)

证券公司自营业务的特点有()。

证券公司对客户融资融券业务的授信方式包括()。

法人申请挂失补办证券账户卡所需的申请材料有()。

从交易价格的决定特点划分,证券交易机制被分为()。

证券经营机构将自营业务与经纪业务混合操作所受到的最严厉的处罚是()

所谓退市风险警示制度，是指由证券交易所对存在股票终止上市风险的公司股票交易实行“警示存在终止上市风险的特别处理”。其主要措施是在公司股票简称前冠以(　　)，以区别于其他公司股票。

在实际操作中通过网上发行新股的，登记结算公司应根据证券发行人申报数据将相应股份登记到投资者证券账户中。()

质量管理体系的实施运行(　　)是在生产及服务的全过程按质量管理文件体系制定的程序、标准、工作要求及目标分解的岗位职责进行操作运行。

某企业欲引进生产线，已知引进甲生产线需投资400万元，单位产品可变成本为0．6元；引进乙生产线需投资600万元，单位产品可变成本为0．4元，则()。

()是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。

对于软件生产企业发生的职工教育经费中的职工培训费用，可以据实全额在企业所得税前扣除。()

企业与其关联方的业务往来处理，下列说法中符合企业所得税法规定的有()。

强制戒毒决定应当自做出决定之日起()内通知戒毒人员家属、所在单位和户口所在地的公安派出所。

公共行政的主体是以()为主的公共管理组织。

有一队士兵排成若干层的中空方阵，外层人数共有60人，中间一层共有44人，则该方阵士兵的总人数是()。

A、Shebrokethebicycleherself.B、Shefixedthebrokebicycle.C、Shewasabletogetthebicyclefast.D、Shehurtherselfonth

CeaseFireinUkraineA)SeparatistleadersinUkraineagreedMondaytojoinagovernmentdeclaredceasefireasafirststeptow

( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

上海证券交易所网络投票系统基于交易系统和互联网，投资者通过交易系统和互联网进行投票。( )

证券公司及代理推广机构为了使客户详尽了解集合资产管理计划的特性、风险等情况，可以通过广播、电视、报刊及其他公共媒体推广集合资产管理计划。( )

客户本人持有效证件和新的同名银行借记卡到银行营业网点，申请变更银行结算账户。但如客户当日有银证转账交易的，则不能办理银行账户变更手续。( )

证券公司自营业务的特点有()。

证券公司对客户融资融券业务的授信方式包括()。

法人申请挂失补办证券账户卡所需的申请材料有()。

从交易价格的决定特点划分,证券交易机制被分为()。

证券经营机构将自营业务与经纪业务混合操作所受到的最严厉的处罚是()

所谓退市风险警示制度，是指由证券交易所对存在股票终止上市风险的公司股票交易实行“警示存在终止上市风险的特别处理”。其主要措施是在公司股票简称前冠以( )，以区别于其他公司股票。

在实际操作中通过网上发行新股的，登记结算公司应根据证券发行人申报数据将相应股份登记到投资者证券账户中。()

质量管理体系的实施运行( )是在生产及服务的全过程按质量管理文件体系制定的程序、标准、工作要求及目标分解的岗位职责进行操作运行。

某企业欲引进生产线，已知引进甲生产线需投资400万元，单位产品可变成本为0．6元；引进乙生产线需投资600万元，单位产品可变成本为0．4元，则()。

()是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。

对于软件生产企业发生的职工教育经费中的职工培训费用，可以据实全额在企业所得税前扣除。()

企业与其关联方的业务往来处理，下列说法中符合企业所得税法规定的有()。

强制戒毒决定应当自做出决定之日起()内通知戒毒人员家属、所在单位和户口所在地的公安派出所。

公共行政的主体是以()为主的公共管理组织。

有一队士兵排成若干层的中空方阵，外层人数共有60人，中间一层共有44人，则该方阵士兵的总人数是()。

A、Shebrokethebicycleherself.B、Shefixedthebrokebicycle.C、Shewasabletogetthebicyclefast.D、Shehurtherselfonth

CeaseFireinUkraineA)SeparatistleadersinUkraineagreedMondaytojoinagovernmentdeclaredceasefireasafirststeptow

上海证券交易所网络投票系统基于交易系统和互联网，投资者通过交易系统和互联网进行投票。(　　)

证券公司及代理推广机构为了使客户详尽了解集合资产管理计划的特性、风险等情况，可以通过广播、电视、报刊及其他公共媒体推广集合资产管理计划。(　　)

客户本人持有效证件和新的同名银行借记卡到银行营业网点，申请变更银行结算账户。但如客户当日有银证转账交易的，则不能办理银行账户变更手续。(　　)

所谓退市风险警示制度，是指由证券交易所对存在股票终止上市风险的公司股票交易实行“警示存在终止上市风险的特别处理”。其主要措施是在公司股票简称前冠以(　　)，以区别于其他公司股票。

质量管理体系的实施运行(　　)是在生产及服务的全过程按质量管理文件体系制定的程序、标准、工作要求及目标分解的岗位职责进行操作运行。