( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

admin2016-09-06 50

问题 ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

选项 A、历史模拟法
B、方差一协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法

答案B

解析参数法又称为方差一协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

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证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

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( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

证券自营业务是指证券公司经过证监会许可，结合自身资金和委托人资金进行组合投资以获取利润最大化。(　　)

关于大宗交易，下列说法正确的有()。

根据()，委托指令分为买进委托和卖出委托。

2004年以前，我国开放式基金通过(　　)进行基金份额的申购和赎回。

下列不属于证券经纪业务法律风险的是()。

证券经纪业务合规风险的情形不包括(　　)。

为了对固定收益平台交易进行严格规范，询价交易方式下，被询价报价后不得撤销其报价。(　　)

自营业务内部报告的内容应包括()。

投资者进行回购交易时，因代理而产生的风险应由()。

当基金份额净值计价出现错误时，()应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

血钾逐渐升高时，心肌兴奋性的变化为

关于悬跛的描述错误的是

双侧瞳孔缩小见于

分娩即将开始的较可靠征象是

单纯性机械性肠梗阻时，梗阻以上肠管的病理生理变化应除外

根据建设工程监理合同条款，符合专用合同条款约定的开始监理条件的，委托人应提前()天向监理人发出开始监理通知。

在采用造价信息调整合同价款时，需调整的材料单价和数量应分别由()来复核。

政府对社会组织的监管必须以事后监管为主，事中监管可以忽略。（）

党的十九大明确指出，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。主要依据为

( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

证券自营业务是指证券公司经过证监会许可，结合自身资金和委托人资金进行组合投资以获取利润最大化。( )

关于大宗交易，下列说法正确的有()。

根据()，委托指令分为买进委托和卖出委托。

2004年以前，我国开放式基金通过( )进行基金份额的申购和赎回。

下列不属于证券经纪业务法律风险的是()。

证券经纪业务合规风险的情形不包括( )。

为了对固定收益平台交易进行严格规范，询价交易方式下，被询价报价后不得撤销其报价。( )

自营业务内部报告的内容应包括()。

投资者进行回购交易时，因代理而产生的风险应由()。

当基金份额净值计价出现错误时，()应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

血钾逐渐升高时，心肌兴奋性的变化为

关于悬跛的描述错误的是

双侧瞳孔缩小见于

分娩即将开始的较可靠征象是

单纯性机械性肠梗阻时，梗阻以上肠管的病理生理变化应除外

根据建设工程监理合同条款，符合专用合同条款约定的开始监理条件的，委托人应提前()天向监理人发出开始监理通知。

在采用造价信息调整合同价款时，需调整的材料单价和数量应分别由()来复核。

政府对社会组织的监管必须以事后监管为主，事中监管可以忽略。（）

党的十九大明确指出，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。主要依据为

证券自营业务是指证券公司经过证监会许可，结合自身资金和委托人资金进行组合投资以获取利润最大化。(　　)

2004年以前，我国开放式基金通过(　　)进行基金份额的申购和赎回。

证券经纪业务合规风险的情形不包括(　　)。

为了对固定收益平台交易进行严格规范，询价交易方式下，被询价报价后不得撤销其报价。(　　)