( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

admin2016-09-06 59

问题 ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

选项 A、历史模拟法
B、方差一协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法

答案B

解析参数法又称为方差一协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

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证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

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( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

为单一客户办理定向资产管理业务，具有以下的特点()。

证券自营业务主要风险是(　　)。

关于上市开放式基金，下列的()是错误的。

(2010、2009年考试真题)指定收款账户应当是在()备案的客户交易结算资金专用存款账户和自有资金专用存款账户，且账户名称与结算参与人名称应当一致。

下列不属于证券经纪业务法律风险的是()。

在证券经纪业务的要素中，()是指依国家法律、法规的规定，可以进行证券买卖的自然人或法人。

证券公司对客户的授信和融出资金，证券均应由公司总部统一控制和办理，严禁分支机构擅自对外办理相关业务。()

在证券交易所市场，质押式债券回购的购回价格为：100+成交年收益率×100×回购天数÷365。(　　)

证券营业部业务操作规程的基本内容主要包括()

动态资产配置的目标在于，在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高长期报酬，这与风险与收益匹配的原则互相矛盾。()

事业单位人事制度改革的主要内容之一是建立以()为基础的用人制度。

表征石油沥青塑性好坏的指标是()。

A．崩漏B．产后排便异常C．带下病D．妊娠腹痛E．子肿与气虚有关的病证是

患者，男，21岁，大面积皮肤烧伤合并呼吸道烧伤。怀疑有铜绿假单胞菌感染。为该患者实施口腔护理时应选用的溶液是

安全现状综合评价可针对行业和专业的特点及行业和专业制定的()、规程进行分析、识别。

职业道德规范——“合作”的特征是()。

Johnsaidthathedidn’tdo______paperwork.

A、Itcan’tstart.B、Itskeyboarddoesn’twork.C、Itsscreenisbroken.D、Itgivesnosound.D信息明示题。对话中，女士询问男士他的智能手机出了什么问题，男士回答说电

( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

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为单一客户办理定向资产管理业务，具有以下的特点()。

证券自营业务主要风险是( )。

关于上市开放式基金，下列的()是错误的。

(2010、2009年考试真题)指定收款账户应当是在()备案的客户交易结算资金专用存款账户和自有资金专用存款账户，且账户名称与结算参与人名称应当一致。

下列不属于证券经纪业务法律风险的是()。

在证券经纪业务的要素中，()是指依国家法律、法规的规定，可以进行证券买卖的自然人或法人。

证券公司对客户的授信和融出资金，证券均应由公司总部统一控制和办理，严禁分支机构擅自对外办理相关业务。()

在证券交易所市场，质押式债券回购的购回价格为：100+成交年收益率×100×回购天数÷365。( )

证券营业部业务操作规程的基本内容主要包括()

动态资产配置的目标在于，在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高长期报酬，这与风险与收益匹配的原则互相矛盾。()

事业单位人事制度改革的主要内容之一是建立以()为基础的用人制度。

表征石油沥青塑性好坏的指标是()。

A．崩漏B．产后排便异常C．带下病D．妊娠腹痛E．子肿与气虚有关的病证是

患者，男，21岁，大面积皮肤烧伤合并呼吸道烧伤。怀疑有铜绿假单胞菌感染。为该患者实施口腔护理时应选用的溶液是

安全现状综合评价可针对行业和专业的特点及行业和专业制定的()、规程进行分析、识别。

职业道德规范——“合作”的特征是()。

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A、Itcan’tstart.B、Itskeyboarddoesn’twork.C、Itsscreenisbroken.D、Itgivesnosound.D信息明示题。对话中，女士询问男士他的智能手机出了什么问题，男士回答说电

证券自营业务主要风险是(　　)。

在证券交易所市场，质押式债券回购的购回价格为：100+成交年收益率×100×回购天数÷365。(　　)