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  3. 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1 000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5％上升到5．5％，利率变化使银行的价值变化( )亿元。

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1 000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5％上升到5．5％，利率变化使银行的价值变化( )亿元。

admin2021-04-28  25
问题 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1 000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5％上升到5．5％，利率变化使银行的价值变化(  )亿元。
选项 A、8．53
B、一8．53
C、9．00
D、一9．00
答案B
解析 久期公式为△P=一PxDx△y÷(1+y)。分别针对资产和负债的久期求出各自的变化值。DA是资产久期，DL是负债久期，都是公式中的D；资产A和负债L都是公式中的P；△y=5．5％一5％=0．5％；y是现在的年利率。那么，资产的变化值△p=-一1 000x5x0．005÷1．055；负债的变化值=一800x4x0．005÷1．055，资产与负债两者相减得出价值变化(一1 000x5+800x4)x0．005÷1．055=一8．53。
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