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( )是为了测试极端市场情景下投资资产的最大潜在损失。
( )是为了测试极端市场情景下投资资产的最大潜在损失。
admin
2011-05-12
63
问题
( )是为了测试极端市场情景下投资资产的最大潜在损失。
选项
A、VaR方法
B、情景分析
C、压力测试
D、模型回测
答案
B,C
解析
VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失，但市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的。因此，人们提出压力测试或情景分析方法，以测试极端市场情景下投资资产的最大潜在损失。
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