( )是为了测试极端市场情景下投资资产的最大潜在损失。

admin2011-05-12 35

问题 ( )是为了测试极端市场情景下投资资产的最大潜在损失。

选项 A、VaR方法
B、情景分析
C、压力测试
D、模型回测

答案B,C

解析 VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失，但市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的。因此，人们提出压力测试或情景分析方法，以测试极端市场情景下投资资产的最大潜在损失。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/zRPg777K

证券投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)