市场上有两种有风险证券X和Y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有( )。2016(卷Ⅰ)、(卷Ⅱ)

admin2022-01-19 19

问题市场上有两种有风险证券X和Y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有( )。2016(卷Ⅰ)、(卷Ⅱ)

选项 A、X和Y期望报酬率的相关系数是0
B、X和Y期望报酬率的相关系数是-1
C、X和Y期望报酬率的相关系数是0．5
D、X和Y期望报酬率的相关系数是1

答案A，B，C

解析当相关系数为1时，两种证券的投资组合的风险等于二者的加权平均数。

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财务成本管理

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