假设A证券的预期报酬率为20%，标准差为 40%；B证券的预期报酬率为12%，标准差为 13.3%。投资者将25%的资金投资于A证券，将75%的资金投资于B证券。 [要求] (1)计算该组合的预期报酬率； (2)若AB证券完全正相关，计算该组合的标准

admin2014-07-30 44

问题假设A证券的预期报酬率为20%，标准差为 40%；B证券的预期报酬率为12%，标准差为 13.3%。投资者将25%的资金投资于A证券，将75%的资金投资于B证券。
[要求]
(1)计算该组合的预期报酬率；
(2)若AB证券完全正相关，计算该组合的标准差；
(3)若AB证券完全负相关，计算该组合的标准差；
(4)若AB证券不完全正相关，相关系数为0.4，计算该组合的标准差；
(5)若AB证券不完全负相关，相关系数为-0.4，计算该组合的标准差；
(6)计算完全投资于A和完全投资于B的预期报酬率和标准差；
(7)根据计算结果作出简要说明。

选项

答案(1)AB证券组合的预期报酬率＝20%×25%＋12%×75%＝14%　 (2)若两种证券完全正相关，它们的相关系数等于1。 [*] (3)若两种证券完全负相关，它们的相关系数为-1。 [*] (4)相关系数为0.4时的标准差： [*] (5)相关系数为-0.4时的标准差： [*]　 (6)完全投资于A、B证券时的预期报酬率和标准差：　完全投资于A证券的预期报酬率　＝20%×100%＋12%×0＝20%　完全投资于B证券的预期报酬率　＝20%×0＋12%×100%＝12%　完全投资于A证

解析

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