假设A证券的预期报酬率为20%，标准差为 40%；B证券的预期报酬率为12%，标准差为 13.3%。投资者将25%的资金投资于A证券，将75%的资金投资于B证券。 [要求] (1)计算该组合的预期报酬率； (2)若AB证券完全正相关，计算该组合的标准

admin2014-07-30 29

问题假设A证券的预期报酬率为20%，标准差为 40%；B证券的预期报酬率为12%，标准差为 13.3%。投资者将25%的资金投资于A证券，将75%的资金投资于B证券。
[要求]
(1)计算该组合的预期报酬率；
(2)若AB证券完全正相关，计算该组合的标准差；
(3)若AB证券完全负相关，计算该组合的标准差；
(4)若AB证券不完全正相关，相关系数为0.4，计算该组合的标准差；
(5)若AB证券不完全负相关，相关系数为-0.4，计算该组合的标准差；
(6)计算完全投资于A和完全投资于B的预期报酬率和标准差；
(7)根据计算结果作出简要说明。

选项

答案(1)AB证券组合的预期报酬率＝20%×25%＋12%×75%＝14%　 (2)若两种证券完全正相关，它们的相关系数等于1。 [*] (3)若两种证券完全负相关，它们的相关系数为-1。 [*] (4)相关系数为0.4时的标准差： [*] (5)相关系数为-0.4时的标准差： [*]　 (6)完全投资于A、B证券时的预期报酬率和标准差：　完全投资于A证券的预期报酬率　＝20%×100%＋12%×0＝20%　完全投资于B证券的预期报酬率　＝20%×0＋12%×100%＝12%　完全投资于A证

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/zWoc777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

假设A证券的预期报酬率为20%，标准差为 40%；B证券的预期报酬率为12%，标准差为 13.3%。投资者将25%的资金投资于A证券，将75%的资金投资于B证券。 [要求] (1)计算该组合的预期报酬率； (2)若AB证券完全正相关，计算该组合的标准

财务成本管理

注册会计师

鲍莫尔的“销售最大化”模型，描述了企业在追求利润最大化和销售额最大化之间的博弈过程，这一模型反映了()。

下列关于公司制企业的说法不正确的是（）。

近年来中国公民出境游市场处于高速发展的阶段，实行多元化经营的鸿湖集团于2006年成立了甲旅行社，该旅行社专门提供出境游的服务项目，其市场份额位列第二。根据波士顿矩阵原理，鸿湖集团的甲旅行社业务属于()。(2016年)

下列关于准时生产方法(JIT)的表述中，正确的是()。(2009年)

下列各项关于企业资金活动内部控制的表述中，正确的是()。

某家电企业的发展进入成熟期。下列对该企业目前经营特征的相关表述中，错误的是()。(2012年)

关于销售人员的薪酬说法正确的是()。

对开放性颅脑损伤病人，预防创口和颅内感染的首要措施是

符合早产儿的胎龄是

下列措施中，不利于稳定排水立管内压力、增大通水能力的措施是()。

项目决策分析与评价应根据产品的()和竞争力分析结果研究确定营销策略。

【真题(中级)】最常用的直接信用管制工具是()。

下列关于银行业从业人员的做法，不妥当的是()。

下列关于资本结构理论的说法中，正确的有()。

简述第3版《中国居民膳食指南》的内容。