以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有( )。

admin2021-08-11 35

问题以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有( )。

选项 A、Credit Metrics本质上是一个VaR模型
B、Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C、Credit Portfolio View是Credit Metrics模型的一种补充
D、Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人
E、Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

答案A,C,D,E

解析 Credit Metrics本质上是一个VaR模型，所以A项正确；Credit Metrics达到了同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的，所以B项错误；Credit Portfolio View是Credit Metrics模型的一种补充，Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人，所以C、D项正确；Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的，所以E项正确。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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