某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为﹣2%，则( )。

admin2022-05-24 66

问题某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为﹣2%，则( )。

选项 A、该基金对市场的敏感系数为2%
B、该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%
C、该基金标准差为2%
D、该基金的最大回撤为2%

答案B

解析某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为﹣2%，则该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%。

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