已知A资产与市场组合之间的相关系数为0.8,A资产的标准差为54%,市场组合的标准差为45%,则A资产的β系数为( )。

admin2016-02-01  35

问题 已知A资产与市场组合之间的相关系数为0.8,A资产的标准差为54%,市场组合的标准差为45%,则A资产的β系数为(    )。

选项 A、0.96
B、2.667
C、13.33
D、6.65

答案A

解析 β=0.8×(54%÷45%)=0.96
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