20世纪90年代以来，信用风险量化模型在银行业得到了高度重视和快速发展，涌现了一批能够直接计算违约概率的模型，其中具有代表性的模型有( )。

admin2010-08-23 55

问题 20世纪90年代以来，信用风险量化模型在银行业得到了高度重视和快速发展，涌现了一批能够直接计算违约概率的模型，其中具有代表性的模型有( )。

选项 A、穆迪的RiskCalc
B、Credit Monitor、KPMG的风险中性定价模型
C、死亡概率模型
D、CreditMetrics模型
E、EDF模型

答案A,B,C

解析违约概率模型分析法属于现代信用风险计量方法。20世纪90年代以来，信用风险量化模型在银行业得到了高度重视和快速发展，涌现了一批能够直接计算违约概率的模型，其中具有代表性的模型有穆迪的RiskCalc和Credit Monitor、KPMG的风险中性定价模型和死亡概率模型，在银行业引起了很大反响。

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20世纪90年代以来，信用风险量化模型在银行业得到了高度重视和快速发展，涌现了一批能够直接计算违约概率的模型，其中具有代表性的模型有( )。

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