方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

admin2021-04-28 31

问题方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

选项 A、方差——协方差法和历史模拟法
B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C、方差——协方差法和蒙特卡洛模拟法
D、方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

答案B

解析历史模拟法克服了方差——协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。

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方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列不属于战略风险的主要体现的是（）

我国银行业监督管理的基本法律是（）

以下属于可降低的操作风险是（）

现金流量分析通常首先分析（）

在《巴塞尔新资本协议》中违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03％中的较高者。（）

以下基于收益率曲线形状的投资策略的说法中，正确的是（）

根据《巴塞尔新资本协议》的内部评级法初级法，对于抵押品未获认定的次级公司债，违约损失率取（）

声誉风险管理的具体做法有()。

下列不是风险处置纠正的内容的是()

破膜超过多长时间未娩出者及时按医嘱使用抗生素（　　）。

患者男，21岁。强直性脊柱炎。病变多见于

肺结核大咯血时首选止血剂是(　　)

患者，男性，39岁，从高处跳下时，双下肢顿时感到无力。急救运送的方法是

面颊部开放性损伤后12小时，有轻度感染，其局部的处理是

A．山楂B．木瓜C．枳壳D．决明子E．吴茱萸呈五角状扁球形的药材是()

采用D值法计算第二层柱C1、C2，由水平地震作用产生的剪力Vc1、Vc2(kN)，最接近下列项数值。水平地震作用下，一层顶梁B1的左右端弯矩值Mb1、Mbr(kN·m)最接近下列项数值。

某大学寝室有8个人，3个是广东人，1个是北京人，有2个是北方人，1个保送生，3个是贫困生。假设上述介绍涉及该寝室的所有同学，则下列关于该寝室同学的判断与题干有矛盾的是（）。

=________.

方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

风险管理

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下列不属于战略风险的主要体现的是（）

我国银行业监督管理的基本法律是（）

以下属于可降低的操作风险是（）

现金流量分析通常首先分析（）

在《巴塞尔新资本协议》中违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03％中的较高者。（）

以下基于收益率曲线形状的投资策略的说法中，正确的是（）

根据《巴塞尔新资本协议》的内部评级法初级法，对于抵押品未获认定的次级公司债，违约损失率取（）

声誉风险管理的具体做法有()。

下列不是风险处置纠正的内容的是()

破膜超过多长时间未娩出者及时按医嘱使用抗生素（ ）。

患者男，21岁。强直性脊柱炎。病变多见于

肺结核大咯血时首选止血剂是( )

患者，男性，39岁，从高处跳下时，双下肢顿时感到无力。急救运送的方法是

面颊部开放性损伤后12小时，有轻度感染，其局部的处理是

A．山楂B．木瓜C．枳壳D．决明子E．吴茱萸呈五角状扁球形的药材是()

采用D值法计算第二层柱C1、C2，由水平地震作用产生的剪力Vc1、Vc2(kN)，最接近下列______项数值。水平地震作用下，一层顶梁B1的左右端弯矩值Mb1、Mbr(kN·m)最接近下列______项数值。

某大学寝室有8个人，3个是广东人，1个是北京人，有2个是北方人，1个保送生，3个是贫困生。假设上述介绍涉及该寝室的所有同学，则下列关于该寝室同学的判断与题干有矛盾的是（）。

=________.

破膜超过多长时间未娩出者及时按医嘱使用抗生素（　　）。

肺结核大咯血时首选止血剂是(　　)

采用D值法计算第二层柱C1、C2，由水平地震作用产生的剪力Vc1、Vc2(kN)，最接近下列项数值。水平地震作用下，一层顶梁B1的左右端弯矩值Mb1、Mbr(kN·m)最接近下列项数值。