已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，两者之间的相关系数为0．5，则两者之间的协方差是( )。

admin2018-01-11 54

问题已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，两者之间的相关系数为0．5，则两者之间的协方差是( )。

选项 A、0．04
B、0．16
C、0．25
D、1．00

答案A

解析该题目考点在风险衡量部分，ρ_i,m表示第i项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数；σ_i是该项资产收益率的标准差，反映该资产的风险大小；σ_i是市场组合收益率的标准差，反映市场组合的风险；三个指标的乘积表示该资产收益率与市场组合收益率的协方差。所以应该选A。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/zssg777K

资产评估相关知识

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)