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  3. 已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，两者之间的相关系数为0．5，则两者之间的协方差是( )。

已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，两者之间的相关系数为0．5，则两者之间的协方差是( )。

admin2018-01-11  38
问题 已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，两者之间的相关系数为0．5，则两者之间的协方差是(    )。
选项 A、0．04
B、0．16
C、0．25
D、1．00
答案A
解析 该题目考点在风险衡量部分，ρi,m表示第i项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数；σi是该项资产收益率的标准差，反映该资产的风险大小；σi是市场组合收益率的标准差，反映市场组合的风险；三个指标的乘积表示该资产收益率与市场组合收益率的协方差。所以应该选A。
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