国家理财规划师（ChFP）_相关试题

关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是(　　)。
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admin2009-10-26
220
如果将β为0.75的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险(　　)。
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250
一个投资组合风险大于平均市场风险，则它的β值可能为(　　)。
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300
下列说法正确的是(　　)。
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230
下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的是(　　)。
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380
证券市场线描述的是(　　)。
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230
证券市场线表明，在市场均衡条件下，单个证券(或组合)的收益由两部分组成，一部分是无风险收益，另一部分是(　　)。
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admin2009-10-26
300
根据资本资产定价模型，市场价格被低估的证券将会(　　)。
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现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合户恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上(如图2-4所示)。特别地，(　　)。
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一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将(　　)。
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350
关于证券市场线，下列说法正确的是(　　)。
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资本市场线(CML)表明了有效组合的期望收益率和(　　)之间的一种简单的线性关系。
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admin2009-10-26
490
反映证券组合期望收益水平的系统风险水平之间均衡关系的方程式是(　　)。
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关于市场组合，下列说法正确的是(　　)。
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资本资产定价理论认为，当引入无风险证券后，有效边界为(　　)。
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下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设，错误的是(　　)。
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下列关于无差异曲线的说法，正确的是(　　)。
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使投资者最满意的证券组合是(　　)。
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某投资者对风险毫不在意，只关心期望收益率，那么该投资者无差异曲线为(　　)。
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若给定一组证券，那么对于某一个特定的投资者来说，最佳证券组合应当位于(　　)。
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admin2009-10-26
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