某企业拟投资A、B两个投资项目,其有关资料如下: 要求: (1) 计算投资于A和B的组合收益率; (2) 计算A和B的协方差; (3) 计算A和B的组合方差(百分位保留四位小数); (4) 计算A和B的组合标准差(百分位保留

admin2009-04-20  62

问题 某企业拟投资A、B两个投资项目,其有关资料如下:

   要求:
   (1) 计算投资于A和B的组合收益率;
   (2) 计算A和B的协方差;
   (3) 计算A和B的组合方差(百分位保留四位小数);
   (4) 计算A和B的组合标准差(百分位保留两位小数)。

选项

答案(1) 组合收益率=加权平均的收益率=10%×0.6+18%×0.4=13.2% (2) 协方差=12%×20%×0.2=0.48% [*]

解析
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