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设随机变量(X，Y)～N(0，1；0，1；ρ)，求Emax(X，Y)．

admin2018-07-30  31
问题 设随机变量(X，Y)～N(0，1；0，1；ρ)，求Emax(X，Y)．
选项
答案E(X－Y)＝EX－EY＝0，D(X－Y)＝DX＋DY－2cov(X，Y)＝1＋1－2ρ＝2(1－ρ)， ∴X－Y～N(0，2(1－ρ))， [*] 而max(X，Y)＝[*][X＋Y＋｜X－Y｜]． 故Emax(X，Y)＝[*][EX＋EY＋E｜X－Y｜]＝[*]
解析
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考研数学三

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