设随机变量(X，Y)～N(0，1；0，1；ρ)，求Emax(X，Y)．

admin2018-07-30 29

问题设随机变量(X，Y)～N(0，1；0，1；ρ)，求Emax(X，Y)．

选项

答案E(X－Y)＝EX－EY＝0，D(X－Y)＝DX＋DY－2cov(X，Y)＝1＋1－2ρ＝2(1－ρ)， ∴X－Y～N(0，2(1－ρ))， [*] 而max(X，Y)＝[*][X＋Y＋｜X－Y｜]．故Emax(X，Y)＝[*][EX＋EY＋E｜X－Y｜]＝[*]

解析

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