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设随机变量,且协方差cov(X,Y)=,则X与Y的联合分布为__________.
设随机变量,且协方差cov(X,Y)=,则X与Y的联合分布为__________.
admin
2016-01-25
6
问题
设随机变量
,且协方差cov(X,Y)=
,则X与Y的联合分布为__________.
选项
答案
[*]
解析
由X,Y所服从的分布即知
E(X)=3/4, E(Y)=1/2, 且 E(XY)=P(X=1,Y=1).
今又已知cov(X,Y)=1/8,从而可由
cov(X,Y)=E(XY)—E(X)E(Y)=1/8
求出 E(XY)=P(X=1,Y=1)=1/2.
有了这个数据,就可利用联合分布与边缘分布的关系求出其联合分布.
由题设易知,E(x)=
又
cov(x,Y)=E(XY)一E(x)E(Y)=E(XY)一
,
故E(XY)=
.由于XY仅取0与1两个值,
E(XY)=1.P(XY=1)=P(x=1,Y=1)=
,
再根据联合分布与边缘分布的关系,即可求出X与Y的联合分布.事实上
由p
12
+p
22
=p
12
+1/2=1/2,得到p
12
=0.由
p
11
+p
12
=p
11
+0=1/4, 即得p
11
=1/4.
又由p
11
+p
21
=1/4+p
21
=1/2,得到p
21
=1/4.
于是得到其联合分布为
注意 大家知道由联合分布可求出边缘分布,但仅由边缘分布求不出联合分布.如果在给出边缘分布的同时还附加某些条件,如相互独立,或条件分布或某些概率值,则可求出其联合分布.上例就是在给出边缘分布的条件下,还给出了一个概率值
P(X=1,Y=1)=E(XY)=1/2.
当然,这个值不是直接给出,而是要你推导的.
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考研数学三
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