采用布莱克—斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是C=SN(d1)-Xe-r(T-t)N(d2)，公式中的符号X代表( )。

admin2010-08-24 41

问题采用布莱克—斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是C=SN(d1)-Xe^-r(T-t)N(d2)，公式中的符号X代表( )。

选项 A、期权的执行价格
B、标的股票的市场价格
C、标的股票价格的波动率
D、权证的价格

答案A

解析 X表示期权的执行价格，S为股票价格，T-t为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2.718)，σ为股票价格波动率。

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金融专业知识与实务

中级经济师

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