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设随机变量X与Y独立,其中X的概率分布为而Y的概率密度为F(y),求随机变量u=X+Y的概率密度g(u).
设随机变量X与Y独立,其中X的概率分布为而Y的概率密度为F(y),求随机变量u=X+Y的概率密度g(u).
admin
2012-05-15
53
问题
设随机变量X与Y独立,其中X的概率分布为
而Y的概率密度为F(y),求随机变量u=X+Y的概率密度g(u).
选项
答案
由题设,设F
y
(y)是Y的分布函数,则由全概率公式,得U=X+Y的分布函数为G(u)=P{X+Y≤u}=0.3P{X+Y≤u | X=1}+0.7P{X+y≤u | X=2}=0.3P{Y≤u-1 | X=1}+0.7P{y≤u-2 | X=2}.由已知X与y独立,则P{Y≤u-1 | X=1}=P{Y≤u-1}且P{Y≤u-2 | X=2}=P{y≤u-2}所以G(u)=0.3P{Y≤u-1}+0.7P{Y≤u-2}=0.3F(u-1)+0.7F(u-2),因此U=X+Y的概率密度为g(u)=Gˊ(u)=0.3f(u-1)+0.7f(u-2).
解析
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考研数学三
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