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  3. 假设ABC公司股票目前的市场价格为24元，而在一年后的价格可能是35元和16元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为30元。购进上述股票且按无风险利率10％借人资金，同时售出一份100股该股票的看涨期权。 要求： 根据

假设ABC公司股票目前的市场价格为24元，而在一年后的价格可能是35元和16元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为30元。购进上述股票且按无风险利率10％借人资金，同时售出一份100股该股票的看涨期权。 要求： 根据

admin2015-11-16  39
问题 假设ABC公司股票目前的市场价格为24元，而在一年后的价格可能是35元和16元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为30元。购进上述股票且按无风险利率10％借人资金，同时售出一份100股该股票的看涨期权。
要求：
根据复制原理，计算购买股票的数量、按无风险利率借入资金的数额以及一份该股票的看涨期权的价值。
选项
答案根据复制原理： 购买股票数量H=[*]=26．32(股) 借入资金数额[*]=382．84(元) 一份该股票的看涨期权的价值=购买股票支出-借款=H×S0-Y=26．32×24-382．84=248．84(元)。
解析
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