下列具有最长久期的债券是( )。(复旦大学2014真题)

admin2018-11-12 44

问题下列具有最长久期的债券是( )。(复旦大学2014真题)

选项 A、8年期，10％息票利率
B、8年期，零息票利率
C、10年期，10％息票利率
D、10年期，零息票利率

答案D

解析由久期的计算公式可得，8年期，零息票利率的债券久期为8，10年期，零息票利率的债券久期为10。而8年期，10％息票利率和10年期，10％息票利率的债券久期分别小于8和10，所以选D。

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金融硕士（金融学综合）

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