二叉树期权定价模型相关的假设包括( )。

admin2012-02-05 24

问题二叉树期权定价模型相关的假设包括( )。

选项 A、在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配
B、所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
C、投资者都是价格的接受者
D、允许以无风险利率借入或贷出款项

答案C,D

解析二叉树期权定价模型相关的假设：(1)市场投资没有交易成本；(2)投资者都是价格的接受者；(3)允许完全使用卖空所得款项；(4)允许以无风险利率借入或贷出款项；(5)未来股票的价格将是两种可能值中的一个。选项A、B是布莱克一斯科尔斯期权定价模型的假设。

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