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  3. 根据CAPM模型假定：市场的预期收益率为15％，无风险利率为8％；X证券的预期收益率为17％，X的贝塔系数为1．25，以下哪项说法正确?( )(清华大学金融学综合2015年)

根据CAPM模型假定：市场的预期收益率为15％，无风险利率为8％；X证券的预期收益率为17％，X的贝塔系数为1．25，以下哪项说法正确?( )(清华大学金融学综合2015年)

admin2020-12-16  13
问题 根据CAPM模型假定：市场的预期收益率为15％，无风险利率为8％；X证券的预期收益率为17％，X的贝塔系数为1．25，以下哪项说法正确?(    )(清华大学金融学综合2015年)
选项 A、X被高估
B、X正确定价
C、X的阿尔法值为-0．25％
D、X的阿尔法值为0．25％
答案D
解析
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