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  3. 现行国库券的利率为5％，证券市场组合平均收益率为15％，市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0．91、1．17、1．8和0．52；B、C、D股票的必要收益率分别为16．7％、23％和10．2％。根据上述资料，回答下列问题。 假定投资者购买A、B、C

现行国库券的利率为5％，证券市场组合平均收益率为15％，市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0．91、1．17、1．8和0．52；B、C、D股票的必要收益率分别为16．7％、23％和10．2％。根据上述资料，回答下列问题。 假定投资者购买A、B、C

admin2016-02-01  79
问题 现行国库券的利率为5％，证券市场组合平均收益率为15％，市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0．91、1．17、1．8和0．52；B、C、D股票的必要收益率分别为16．7％、23％和10．2％。根据上述资料，回答下列问题。
假定投资者购买A、B、C三种股票的比例为1：3：6，则A、B、C投资组合的β系数和必要收益率分别为(    )。
选项 A、1．52和20．2％
B、1．31和20％
C、1．52和10％
D、1．31和20．2％
答案A
解析 投资组合中A股票的投资比例=1／(1+3+6)=10％
投资组合中B股票的投资比例=3／(1+3+6)=30％
投资组合中C股票的投资比例=6／(1+3+6)=60％
投资组合的β系数=0．91×10％+1．17×30％+1．8×60％=1．52
投资组合的必要收益率=5％+1．52×(15％一5％)=20．2％
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