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现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。根据上述资料,回答下列问题。 假定投资者购买A、B、C
现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。根据上述资料,回答下列问题。 假定投资者购买A、B、C
admin
2016-02-01
98
问题
现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。根据上述资料,回答下列问题。
假定投资者购买A、B、C三种股票的比例为1:3:6,则A、B、C投资组合的β系数和必要收益率分别为( )。
选项
A、1.52和20.2%
B、1.31和20%
C、1.52和10%
D、1.31和20.2%
答案
A
解析
投资组合中A股票的投资比例=1/(1+3+6)=10%
投资组合中B股票的投资比例=3/(1+3+6)=30%
投资组合中C股票的投资比例=6/(1+3+6)=60%
投资组合的β系数=0.91×10%+1.17×30%+1.8×60%=1.52
投资组合的必要收益率=5%+1.52×(15%一5%)=20.2%
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/01aJ777K
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财务与会计题库税务师职业资格分类
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财务与会计
税务师职业资格
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