2. 财经
  3. 同时售出甲股票的l股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元；到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是( )元。

同时售出甲股票的l股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元；到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是( )元。

admin2022-11-09  30
问题 同时售出甲股票的l股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元；到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是(          )元。
选项 A、5
B、7
C、9
D、11
答案B
解析 该投资组合的净损益=空头看涨期权净损益+空头看跌期权净损益=-Max(股票市价-执行价格，0)+看涨期权价格+-Max(执行价格-股票市价，0)+看跌期权价格]，由于到期日股票价格为48元，执行价格为50元，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元，所以，该投资组合的净损益=0+5+(-2+4)=7(元)，即该投资组合的净收益为7元。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/08CD777K
本试题收录于： 财务成本管理题库注册会计师分类
0

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)