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下图有2个二叉树,左边描述了一个三年期零息债券价格,右边描述短期利率,每个期间价格或利率上移的概率为50%,如果该债券上附加一个卖出期权,行权时间是t=1,行权价格是0.83。 该带有卖出期权的债券价格是多少?
下图有2个二叉树,左边描述了一个三年期零息债券价格,右边描述短期利率,每个期间价格或利率上移的概率为50%,如果该债券上附加一个卖出期权,行权时间是t=1,行权价格是0.83。 该带有卖出期权的债券价格是多少?
admin
2016-08-29
67
问题
下图有2个二叉树,左边描述了一个三年期零息债券价格,右边描述短期利率,每个期间价格或利率上移的概率为50%,如果该债券上附加一个卖出期权,行权时间是t=1,行权价格是0.83。
该带有卖出期权的债券价格是多少?
选项
答案
由于附带了卖出期权,同时行权期为t=1,则含有债券价格的P
11
因为行权价格为0.83,而 P
12
由于放弃行权,价格依旧为0.8418。已知t=0时的利率为10%,则零息含权债券价格为 P
0
=[*]=0.7599。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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